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コピュラ統計学

最初に読むべき教科書

• Nelsen(2007)
• Joe(2014)

まず読むとよい文献

• Copulas: Tales and facts
• Everything You Always Wanted to Know about Copula Modeling but Were Afraid to Ask(Genest, 2007)
• リスク解析における接合関数（塚原2021）
• Copulas for finance(Durrleman, Roncalli)

最小情報コピュラ・最小情報従属モデル

• Bedford and Wilson, 2014
• 清, 2021
• Samo,2021
• Sei and Yano, 2022
• Sukeda and Sei, 2023
• Chen and Sei, 2024
• Sei, 2024

色々なコピュラモデル

• Joe-Claytonコピュラ
• コピュラマルコフモデル

裾従属性

• 極値での従属性および非対称性と信用ポートフォリオリスク

コピュラをPythonやRで扱う

• copulas 最も有名なライブラリ
• copulae 次に有名なライブラリ
• statsmodels
• コピュラ入門 Tensorflowによる解説
• BBコピュラたち
• Cylcop

有用なデータソース

• pandas datareader
  • 使い方：【Python】 経済指標・財務諸表データ取得完全攻略
• Brain MINDS 2.0, 小松先生(RIKEN)らによるMarmosetのECoGデータセット
  • 1
  • 2
  • EEGのMontageについての解説

時系列モデル

• Brockwell and Davis
• ARモデルの推定（北川先生）

方向統計学

• Kato 円周上のコーシー分布と関連した統計モデル
• Kent and Tyler(1988) 巻き込みコーシー分布の最尤推定
• ごちきか PSDとCSD

学会・雑誌・研究者

• 日本の統計学者
• 恩師の記事
• オックスフォード大学の関連組織
• WikiCFP
• CWTS Journal Indicators
• SJR
• Open Policy Finder

その他

• RISK.net
• 金融情報学ブックマーク（和泉先生）
• データサイエンスの魅力
• 結局、統計学と機械学習は何が違うのか？
• biblatexのオプション
• 元DeepMindの人のわかりやすいYoutube論文解説